About Fabrice
Consultant Sénior en Gestion de Risque de Crédit, mes travaux s'articulent autour de la modélisation et la revue de modèle sur les paramètres de Risque de Crédit (PD,LGD, EAD) dans un cadre IRB et IFRS9.
Je suis notamment intervenu sur les thématiques suivantes:
-Revue de la Retro-simulation NDoD
-Revue des RDS PD et LGD
-Revue de la Risk differentiation et Risk Quantification PD et LGD
-Construction des RDS LGD PME et GE pour les exercices de Backtesting et d'Annual Review
-Remédiation des Obligations BCE
-Productions des indicateurs de Risques dans le cadre d'une Titrisation ( Grande Entreprsie ayant un CA>500M EUR)
Environnements techniques: SAS, R, Python et Dataiku
French
Native or bilingual
Can work on-site
Paris (up to 50km)
Experience
- PHAST SOLUTIONConsultant senior analyse quantitatif en Risque de CréditBANKING AND INSURANCEMarch 2023 - Today (3 years and 3 months)Paris, FranceProjet AROM (Baktesting des modèles IRB) |Société Générale▪ Construction des RDS LGD pour les exercices de backtesting et de revue annuelle surle périmètre Non-Retail (GE et PME).▪ Monitoring des algorithmes de chaînage et d'agrégation, analyse comparative entre leRDS de backtesting et celui de modélisation.Remédiation des obligations BCE |Société Générale▪ Intégration des recommandations de la BCE (algorithmes, calculs de perteséconomiques, actualisations) dans le RDS LGD PME.Migration des programmes de construction du RDS LGD GE sur SAS vers Dataiku|Société Générale▪ Élaboration de la stratégie et du planning pour la migration des programmes RDS LGDGE de SAS vers Dataiku.▪ Réalisation complète de la migration, rédaction des documentations associées, etgestion des ressources opérationnelles.▪ Suivi et compte rendu régulier aux sponsors du projet.Projet JUNON (Titrisation) |Société Générale▪ Réalisation d’un reporting détaillé sur les indicateurs de risque sur un portefeuilleNon-Retail (analyse des matrices de transition, volumétrie des obligors et évolutiondes encours par grade et par cohorte).
- Phast solutionAnalyste quantitatif junior en Risque de CréditBANKING AND INSURANCEOctober 2021 - February 2023 (1 year and 4 months)Paris, FranceProjet Haussmann (périmètre Retail) |Société Générale▪ Revue de la Nouvelle Définition du Défaut (NDoD) : revue de la conformité de ladéfinition et des critères d’implémentation, challenge des critères d’implémentation,rédaction du rapport.▪ Revue des modèles IRB (PD, LGD) : Revue du RDS, revue et challenge de la RiskDifferentiation et de la Risk Quantification, simulation d’impact RWA, rédaction durapport.
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Education
- Master Économétrie et Statistique Appliquée ( ESA)Université d’Orléans2021Le Master ESA est une formation pluridisciplinaire qui relève de l’informatique décisionnelle et s’appuie sur un socle de méthodes qu’il est nécessaire de maîtriser que ce soit en statistique et économétrie (économétrie de la finance, données de panel, variables qualitatives, séries temporelles, économétrie semi et non paramétrique, modèles de durée, classification, etc.) et en Machine Learning (arbres et méthodes d’ensemble, régressions pénalisées, réseaux de neurones, SVM, NLP, Machine Learning interprétable, etc.). La plupart des enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs membres de l’équipe économétrie du Laboratoire d’Économie d’Orléans